Сравнение ADA-USD с BABA
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs -10.74%/yr for BABA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.32%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | -7.25% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and BABA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. BABA — Ранг доходности на риск
ADA-USD
BABA
Сравнение ADA-USD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.06 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.12 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и BABA
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -80.09% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -39.94% | -43.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -39.94% | -47.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -72.48% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -62.20% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -37.56% | -39.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 19.58% | +41.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и BABA
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 10.07% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 29.24% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 43.83% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 51.40% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 43.40% | +59.79% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and BABA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор