Сравнение ADA-USD с ASML
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -4.24% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and ASML is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. ASML — Ранг доходности на риск
ADA-USD
ASML
Сравнение ADA-USD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 7.83 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 21.08 | -22.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и ASML
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -90.00% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -17.85% | -65.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -45.38% | -41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -56.84% | -37.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -1.89% | -92.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -28.12% | -49.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 6.63% | +54.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и ASML
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 17.27% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 34.58% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 42.75% | +21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 42.44% | +32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 38.72% | +64.47% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and ASML have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор