Сравнение ADA-USD с AAPL
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и AAPL
Correlation
The correlation between ADA-USD and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ADA-USD
AAPL
Сравнение ADA-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.40 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.47 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и AAPL
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -81.80% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -13.80% | -69.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -33.36% | -53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -33.36% | -61.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -7.64% | -86.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -29.59% | -47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 5.53% | +55.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и AAPL
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 6.73% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 16.53% | +36.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 22.64% | +41.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 27.52% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 28.92% | +74.27% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор