Сравнение ACWX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
ACWX и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.48% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и SPDW
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
ACWX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
ACWX
SPDW
Сравнение ACWX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.46 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.77 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.76 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и SPDW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и SPDW
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и SPDW
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -60.02% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.55% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -30.21% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -34.98% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -13.01% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и SPDW
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.85% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.62% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.61% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.27% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.16% | +0.13% |