Сравнение ACWX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Gold Trust (IAU).
ACWX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.27% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и IAU
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ACWX vs. IAU — Ранг доходности на риск
ACWX
IAU
Сравнение ACWX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.33 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.72 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 9.95 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и IAU
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и IAU
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -45.14% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -19.18% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -20.93% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -21.82% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -11.71% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -15.98% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.23% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 7.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.44% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 24.15% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 27.64% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.70% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.83% | +1.46% |