PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.27% соответственно.


ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ACWX и IAU

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

ACWX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.90

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.33

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.72

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.95

-0.30

ACWX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Корреляция

Корреляция между ACWX и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и IAU

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и IAU

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-45.14%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-19.18%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-20.93%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-21.82%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-11.71%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-15.98%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.23%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 7.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

10.44%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

24.15%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

27.64%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.70%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.83%

+1.46%