Сравнение ACWX с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
ACWX и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWX и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и HDMV
ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
ACWX vs. HDMV — Ранг доходности на риск
ACWX
HDMV
Сравнение ACWX c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.02 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.43 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.61 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и HDMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и HDMV
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и HDMV
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -32.01% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.73% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -24.11% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.54% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -6.83% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и HDMV
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.40% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 8.26% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 13.16% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.94% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.23% | +4.06% |