PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с BCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с BCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek. ACWX is passively managed, while BCUS is actively managed. Over the past year, ACWX returned 32.04% vs 14.30% for BCUS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for BCUS.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и BCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у BCUS с доходностью 10.83%.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и BCUS

2026 (YTD)202520242023
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%1.15%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%

Correlation

The correlation between ACWX and BCUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.64

The correlation between ACWX and BCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и BCUS

Секторы
ACWX
BCUS

Финансовые услуги

23.3%
6.2%

Технологии

22.4%
19.3%

Промышленность

14.0%
26.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.0%

Здравоохранение

6.7%
2.7%

Сырьевые материалы

6.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Энергетика

4.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.8%

Коммунальные услуги

2.8%
5.6%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
BCUS
6.2%

Технологии

ACWX
22.4%
BCUS
19.3%

Промышленность

ACWX
14.0%
BCUS
26.4%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
BCUS
12.0%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
BCUS
2.7%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
BCUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
BCUS
3.3%

Энергетика

ACWX
4.8%
BCUS
4.1%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
BCUS
10.8%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
BCUS
5.6%

Недвижимость

ACWX
1.2%
BCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVVBCUS с CLU.NEO

Доходность на риск

ACWX vs. BCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c BCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXBCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.01

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.57

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.46

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

5.71

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. BCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BCUS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и BCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXBCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.01

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.00

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ACWX и BCUS

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки BCUS в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и BCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXBCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-18.14%

-42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.81%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.72%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-2.92%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и BCUS

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXBCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.34%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.11%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.29%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.20%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.20%

+1.18%

Сравнение комиссий ACWX и BCUS

ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BCUS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и BCUS

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности BCUS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and BCUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to BCUS (5.34%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs BCUS's -18.14%.

On 1-year performance, ACWX leads with 32.04% vs 14.30% for BCUS. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, BCUS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWX has performed better with a 32.04% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.32% for BCUS.

ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BCUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Bancreek. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.70% for BCUS.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и BCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор