PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

ACWV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и SPXM

2026 (YTD)2025
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.64%1.84%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

ACWV

1 день
1.37%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.86%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий ACWV и SPXM

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.83

-1.13

Корреляция

Корреляция между ACWV и SPXM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и SPXM

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и SPXM

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-5.08%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.75%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-0.80%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

9.38%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

9.38%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

9.38%

+2.93%