Сравнение ACWV с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
ACWV и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWV и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWV и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 1.63% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и PSMD
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
ACWV vs. PSMD — Ранг доходности на риск
ACWV
PSMD
Сравнение ACWV c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.10 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.69 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.52 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 8.55 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ACWV и PSMD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и PSMD
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и PSMD
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -11.96% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -7.51% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -11.96% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.70% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.71% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.33% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и PSMD
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) имеют волатильность 3.16% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.09% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 4.40% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 10.09% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 8.60% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.56% | +3.75% |