PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

ACWV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.80% соответственно.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с CHATFTAG с VTIFTAG с PSMD

Сравнение комиссий ACWV и FTAG

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.35

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.98

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.17

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

6.62

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.35

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.33

+1.03

Корреляция

Корреляция между ACWV и FTAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и FTAG

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и FTAG

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-90.89%

+62.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.00%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-32.77%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-50.79%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-78.19%

+73.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-71.17%

+68.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.68%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и FTAG

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.93%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

10.75%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

17.49%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

17.38%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

19.92%

-7.61%