PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с FSUVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ACWV returned 7.36%/yr vs 11.45%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям FSUVX по среднегодовой доходности: 7.36% против 11.45% соответственно.

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%

FSUVX

1 день
0.17%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.34%
1 год
13.45%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.83%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и FSUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		6.23%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%

Correlation

The correlation between ACWV and FSUVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.89

The correlation between ACWV and FSUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FPHAXFSUVX с AOA

Доходность на риск

ACWV vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.65

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.40

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.90

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

8.05

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSUVX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVFSUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.65

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ACWV и FSUVX

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-32.41%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.28%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-11.55%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-19.48%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-32.41%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.16%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.28%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и FSUVX

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.90%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

6.17%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

8.39%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

12.96%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

15.18%

-2.88%

Сравнение комиссий ACWV и FSUVX

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и FSUVX

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FSUVX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.19%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and FSUVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUVX has higher volatility (1.90%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs FSUVX's -32.41%.

FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор