Сравнение ACWV с FSUVX
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both funds - ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while FSUVX is a Low Volatility fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ACWV returned 7.30%/yr vs 11.40%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и FSUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям FSUVX по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.40% соответственно.
ACWV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 7.30%
- Всё время*
- 8.80%
FSUVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.40%
- Всё время*
- 11.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.92M | $11.41M | $12.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACWV и FSUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 6.59% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 10.75% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
Correlation
The correlation between ACWV and FSUVX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between ACWV and FSUVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWV vs. FSUVX — Ранг доходности на риск
ACWV
FSUVX
Сравнение ACWV c FSUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWV | FSUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.14 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 8.76 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWV и FSUVX
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и FSUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWV | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -32.41% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -7.28% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -11.55% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -19.48% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -32.41% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.24% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.77% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и FSUVX
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWV | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.09% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.19% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.04% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 13.01% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.20% | -2.90% |
Сравнение комиссий ACWV и FSUVX
ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и FSUVX
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FSUVX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.88% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.02% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
ACWV and FSUVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUVX has higher volatility (3.09%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs FSUVX's -32.41%.
FSUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWV и FSUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор