PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - ACWV tracks the MSCI AC World Minimum Volatility (USD) while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWV returned 5.47%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%13.45%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between ACWV and DMAY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.66

The correlation between ACWV and DMAY shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и DMAY

Секторы
ACWV
DMAY

Технологии

22.6%
36.2%

Здравоохранение

13.2%
8.4%

Финансовые услуги

13.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.9%

Промышленность

7.9%
8.1%

Коммунальные услуги

7.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Энергетика

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Технологии

ACWV
22.6%
DMAY
36.2%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
DMAY
8.4%

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
DMAY
10.9%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
DMAY
4.9%

Промышленность

ACWV
7.9%
DMAY
8.1%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
DMAY
2.3%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
DMAY
10.1%

Энергетика

ACWV
3.4%
DMAY
3.5%

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
DMAY
1.8%

Недвижимость

ACWV
0.8%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

ACWV vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.65

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
4.00

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.60

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.73

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

22.76

-20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.65

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ACWV и DMAY

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-13.90%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-3.36%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-12.38%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-13.90%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.30%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.24%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.55%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и DMAY

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.84%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

3.74%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

4.73%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

9.02%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

8.43%

+3.87%

Сравнение комиссий ACWV и DMAY

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и DMAY

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and DMAY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (1.79%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DMAY leads with 7.16% vs 5.47% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DMAY has performed better with a 7.16% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for DMAY.

ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор