PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с DMAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWV returned 5.34%/yr vs 6.78%/yr for DMAY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 3.36%.

ACWV

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.78%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.93%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.34%
10 лет*
7.32%

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.23%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%15.98%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between ACWV and DMAY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.66

The correlation between ACWV and DMAY shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и DMAY

Секторы
ACWV
DMAY

Технологии

25.8%
39.0%

Финансовые услуги

13.2%
11.1%

Здравоохранение

13.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.5%

Промышленность

8.1%
7.8%

Коммунальные услуги

7.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.9%

Энергетика

3.7%
3.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

ACWV
25.8%
DMAY
39.0%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
DMAY
11.1%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
DMAY
8.3%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
DMAY
10.6%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
DMAY
4.5%

Промышленность

ACWV
8.1%
DMAY
7.8%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
DMAY
2.1%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
DMAY
9.9%

Энергетика

ACWV
3.7%
DMAY
3.1%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
DMAY
1.7%

Недвижимость

ACWV
0.6%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

ACWV vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.14

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.13

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.23

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

18.05

-16.22

ACWV vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и DMAY

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-13.90%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-3.36%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-12.38%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-13.90%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.31%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.23%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.60%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и DMAY

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.11%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

4.30%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

5.09%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

9.07%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

8.43%

+3.86%

Сравнение комиссий ACWV и DMAY

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и DMAY

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.98%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and DMAY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMAY has higher volatility (2.26%) compared to ACWV (2.11%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DMAY leads with 6.78% vs 5.34% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DMAY has performed better with a 6.78% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

ACWV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for DMAY.

ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор