PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

ACWV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.96%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий ACWV и BLCR

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.70

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.36

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.03

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

12.57

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.70

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.44

-0.74

Корреляция

Корреляция между ACWV и BLCR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и BLCR

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и BLCR

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-21.29%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-12.13%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.59%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.29%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.92%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и BLCR

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.08%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

12.55%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

21.17%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

17.60%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

17.60%

-5.29%