PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 13.02%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 13.02% против 14.46% соответственно.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between ACWI and QUAL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between ACWI and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и QUAL

Секторы
ACWI
QUAL

Технологии

32.2%
38.8%

Финансовые услуги

15.6%
10.8%

Промышленность

10.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.8%

Здравоохранение

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

ACWI
32.2%
QUAL
38.8%

Финансовые услуги

ACWI
15.6%
QUAL
10.8%

Промышленность

ACWI
10.2%
QUAL
7.2%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
QUAL
9.3%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.2%
QUAL
11.8%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
QUAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
QUAL
4.4%

Энергетика

ACWI
3.9%
QUAL
3.2%

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
QUAL
1.9%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
QUAL
2.1%

Недвижимость

ACWI
1.6%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

ACWI vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.74

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.46

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.32

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

10.60

+0.86

ACWI vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и QUAL

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-34.06%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.03%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-18.00%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-28.23%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-34.06%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.19%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-4.10%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и QUAL

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.63%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.43%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.10%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.36%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.11%

-0.97%

Сравнение комиссий ACWI и QUAL

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и QUAL

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACWI and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (5.17%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 13.02% for ACWI. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.87% for QUAL.

ACWI is categorized as Global Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.15% for QUAL.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор