PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с NTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с NTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while NTES (NetEase, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ACWI returned 13.02%/yr vs 16.45%/yr for NTES. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 13.02% против 16.45% соответственно.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

NTES

1 день
0.17%
1 месяц
8.84%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-0.38%
3 года*
12.50%
5 лет*
4.39%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и NTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
NTES
NetEase, Inc.		-7.12%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%

Correlation

The correlation between ACWI and NTES is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

NetEase, Inc.

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY

Доходность на риск

ACWI vs. NTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWINTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.10

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.07

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.10

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-0.17

+11.63

ACWI vs. NTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа NTES равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и NTES

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и NTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWINTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-96.54%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-30.46%

+20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-33.97%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-51.38%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-57.34%

+23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-19.45%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-24.66%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

17.18%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и NTES

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.17%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWINTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.60%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

20.92%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

29.31%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

43.67%

-27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

41.81%

-24.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и NTES

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NTES в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
NTES
NetEase, Inc.		2.40%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and NTES have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (9.60%) compared to ACWI (5.17%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs NTES's -96.54%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и NTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор