PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWI с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с KLMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - ACWI tracks the MSCI All Country World Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWI returned 25.54% vs 25.77% for KLMT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 15.15%.

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

Сравнение доходности по годам ACWI и KLMT

2026 (YTD)20252024
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%5.28%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between ACWI and KLMT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between ACWI and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и KLMT

Секторы
ACWI
KLMT

Технологии

32.7%
33.5%

Финансовые услуги

16.0%
16.0%

Промышленность

10.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Технологии

ACWI
32.7%
KLMT
33.5%

Финансовые услуги

ACWI
16.0%
KLMT
16.0%

Промышленность

ACWI
10.8%
KLMT
10.5%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
KLMT
8.6%

Здравоохранение

ACWI
8.3%
KLMT
8.2%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
KLMT
8.5%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
KLMT
4.8%

Энергетика

ACWI
3.6%
KLMT
3.1%

Сырьевые материалы

ACWI
3.4%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

ACWI
2.4%
KLMT
1.6%

Недвижимость

ACWI
1.6%
KLMT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD

Доходность на риск

ACWI vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACWI c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.61

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.71

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.32

-0.31

ACWI vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и KLMT

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-16.87%

-39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.54%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-1.86%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.28%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и KLMT

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 4.18% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.50%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.70%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.88%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.88%

+1.19%

Сравнение комиссий ACWI и KLMT

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и KLMT

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности KLMT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ACWI and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 25.54% for ACWI. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.40% for ACWI.

ACWI tracks MSCI All Country World Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор