Сравнение ACWI с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ACWI и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 11.68% против 21.74% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и IYW
ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ACWI vs. IYW — Ранг доходности на риск
ACWI
IYW
Сравнение ACWI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.77 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 5.68 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и IYW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и IYW
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и IYW
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -81.90% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -17.81% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -39.44% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -39.44% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -12.65% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -34.87% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.55% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и IYW
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.23%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.23% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 15.99% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 26.92% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 25.78% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.98% | -7.90% |