PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.82%/yr vs 10.97%/yr for IWM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.97% соответственно.

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ACWI and IWM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.83

The correlation between ACWI and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и IWM

Секторы
ACWI
IWM

Технологии

29.4%
19.5%

Финансовые услуги

16.1%
15.8%

Промышленность

10.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.0%

Здравоохранение

8.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.1%

Энергетика

4.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

1.8%
5.7%

Технологии

ACWI
29.4%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
IWM
15.8%

Промышленность

ACWI
10.9%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
IWM
7.8%

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
IWM
2.0%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
IWM
2.1%

Энергетика

ACWI
4.2%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
IWM
3.0%

Недвижимость

ACWI
1.8%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ACWI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.18

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.79

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

13.45

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ACWI и IWM

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-59.05%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.03%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-27.50%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-31.91%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-41.13%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.01%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-10.77%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.10%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.70%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

13.60%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

19.19%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

22.53%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

23.04%

-5.93%

Сравнение комиссий ACWI и IWM

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и IWM

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and IWM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 10.97% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.87% for IWM.

ACWI is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.19% for IWM.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор