PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACWI и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 13.02% против -0.14% соответственно.


ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

ISHG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.37%
3 года*
4.08%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и ISHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
-0.18%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between ACWI and ISHG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

0.29

Over the past year, ACWI and ISHG have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ACWI vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ACWIISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.20

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

0.49

+10.98

ACWI vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и ISHG

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и ISHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACWIISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-37.24%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-5.02%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-8.21%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-23.55%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-25.56%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-22.37%

+20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-18.44%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и ISHG

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACWIISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.67%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

4.76%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

6.51%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

7.58%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

6.94%

+10.20%

Сравнение комиссий ACWI и ISHG

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и ISHG

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ISHG в 1.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы


ACWI and ISHG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.17%) compared to ISHG (1.67%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.02% vs -0.14% for ISHG. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.02% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

ISHG has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.40% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while ISHG is International Government Bonds. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.35% for ISHG.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор