PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWI и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
IOO
iShares Global 100 ETF
-4.50%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.58% против 15.03% соответственно.


ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий ACWI и IOO

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

ACWI vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWIIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.09

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.18

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

10.38

-2.12

ACWI vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWIIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACWI и IOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и IOO

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IOO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и IOO

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWIIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-55.85%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.40%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-23.52%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-31.43%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.82%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-11.34%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и IOO

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.38% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWIIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.26%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.69%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.22%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.97%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.74%

-0.66%