Сравнение ACWI с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global 100 ETF (IOO).
ACWI и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.58% против 15.03% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и IOO
ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
ACWI vs. IOO — Ранг доходности на риск
ACWI
IOO
Сравнение ACWI c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.09 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.18 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 10.38 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и IOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и IOO
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и IOO
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -55.85% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.40% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -23.52% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -31.43% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.82% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -11.34% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и IOO
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.38% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.26% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.69% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 19.22% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.97% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.74% | -0.66% |