Сравнение ACWI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Gold Trust (IAU).
ACWI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.08% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и IAU
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ACWI vs. IAU — Ранг доходности на риск
ACWI
IAU
Сравнение ACWI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.24 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.69 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.97 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.24 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и IAU
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и IAU
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -45.14% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -19.18% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -20.93% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -21.82% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -13.20% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -15.98% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.18% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 11.02% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 24.11% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 27.62% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.69% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.82% | +1.26% |