PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.08% соответственно.


ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ACWI и IAU

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

ACWI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.80

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.24

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.69

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.97

-1.70

ACWI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.24

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между ACWI и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и IAU

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и IAU

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-45.14%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-19.18%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-20.93%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-21.82%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-13.20%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-15.98%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.18%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

11.02%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

24.11%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

27.62%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.69%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.82%

+1.26%