PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWI с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ACWI и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWI и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и GQGU

2026 (YTD)2025
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%10.32%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPTGQGU с GPIQ

Сравнение комиссий ACWI и GQGU

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

ACWI vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.02

-0.63

Корреляция

Корреляция между ACWI и GQGU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и GQGU

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и GQGU

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWIGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-6.65%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.24%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.21%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWIGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

9.66%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

9.66%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

9.66%

+7.42%