PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 13.02%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.02% против 12.15% соответственно.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ACWI and GLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.13

The correlation between ACWI and GLD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI и GLD

Секторы
ACWI
GLD

Технологии

29.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%
100.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ACWI
29.4%
GLD

-

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
GLD

-

Промышленность

ACWI
10.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
GLD

-

Здравоохранение

ACWI
8.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
GLD

-

Энергетика

ACWI
4.2%
GLD

-

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
GLD

-

Недвижимость

ACWI
1.8%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ACWI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.87

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.24

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.98

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

2.81

+8.65

ACWI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и GLD

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-45.56%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-24.46%

+14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-24.46%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.46%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-24.46%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-22.05%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-16.16%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

8.49%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 5.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.79%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

24.10%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

27.37%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.22%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.08%

+1.06%

Сравнение комиссий ACWI и GLD

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и GLD

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and GLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to ACWI (5.17%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.02% vs 12.15% for GLD. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.02% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for GLD.

ACWI is categorized as Global Equities, while GLD is Gold. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.40% for GLD.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор