PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWI и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.24% соответственно.


ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий ACWI и FTCS

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

ACWI vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWIFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.34

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.60

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.63

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

2.42

+5.84

ACWI vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWIFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.34

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между ACWI и FTCS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и FTCS

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и FTCS

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWIFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-53.64%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.38%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-20.93%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-31.93%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.42%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.93%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.42%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и FTCS

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWIFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.20%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.06%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

13.60%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.14%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.54%

+1.54%