PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с FLCH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWI returned 10.81%/yr vs -5.25%/yr for FLCH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -9.50%.

ACWI

1 день
0.34%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.23%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.71%

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.49%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%2.78%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between ACWI and FLCH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between ACWI and FLCH shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI и FLCH

Секторы
ACWI
FLCH

Технологии

29.4%
12.9%

Финансовые услуги

16.1%
18.2%

Промышленность

10.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
23.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
14.2%

Здравоохранение

8.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Энергетика

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

ACWI
29.4%
FLCH
12.9%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
FLCH
18.2%

Промышленность

ACWI
10.9%
FLCH
9.1%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
FLCH
23.4%

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
FLCH
14.2%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
FLCH
5.3%

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
FLCH
3.3%

Энергетика

ACWI
4.2%
FLCH
3.7%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
FLCH
5.5%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
FLCH
2.0%

Недвижимость

ACWI
1.8%
FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

ACWI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.11

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.30

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.13

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

0.29

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.11

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.00

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ACWI и FLCH

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-62.09%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-17.14%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-25.43%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-55.78%

+29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-36.20%

+33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-30.54%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

7.58%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и FLCH

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 4.50%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.46%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.88%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

19.31%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

29.61%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

27.91%

-10.77%

Сравнение комиссий ACWI и FLCH

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и FLCH

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FLCH в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and FLCH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to ACWI (4.50%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, ACWI leads with 10.81% vs -5.25% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 10.81% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.42% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while FLCH is China Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.19% for FLCH.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор