PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWI с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с DIVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. ACWI is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, ACWI returned 20.39%/yr vs 17.04%/yr for DIVD. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 18.01%.

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%

DIVD

1 день
-0.26%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.95%
С начала года
18.01%
1 год
29.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

DIVD

Altrius Global Dividend ETF
$76.77K$91.02K$110.01K

Сравнение доходности по годам ACWI и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%8.69%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		18.01%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between ACWI and DIVD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ACWI and DIVD has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACWI и DIVD

Секторы
ACWI
DIVD

Технологии

32.7%
5.8%

Финансовые услуги

16.0%
20.8%

Промышленность

10.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.4%

Здравоохранение

8.3%
20.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
18.4%

Энергетика

3.6%
7.9%

Сырьевые материалы

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.6%
1.4%

Технологии

ACWI
32.7%
DIVD
5.8%

Финансовые услуги

ACWI
16.0%
DIVD
20.8%

Промышленность

ACWI
10.8%
DIVD
12.5%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
DIVD
4.4%

Здравоохранение

ACWI
8.3%
DIVD
20.9%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
DIVD
3.3%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
DIVD
18.4%

Энергетика

ACWI
3.6%
DIVD
7.9%

Сырьевые материалы

ACWI
3.4%
DIVD
4.7%

Коммунальные услуги

ACWI
2.4%
DIVD

-

Недвижимость

ACWI
1.6%
DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

ACWI vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACWI c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.73

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.97

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.48

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

17.57

-6.56

ACWI vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и DIVD

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-13.88%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-6.70%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-13.88%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.26%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-2.15%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.71%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и DIVD

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.62%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.21%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.01%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.15%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

13.15%

+3.92%

Сравнение комиссий ACWI и DIVD

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и DIVD

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and DIVD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, ACWI leads with 20.39% vs 17.04% for DIVD. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACWI has performed better with a 20.39% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.40% for ACWI.

They also come from different issuers: iShares and Altrius. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор