PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWI с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWI и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWI и DARP


2026 (YTD)202520242023
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%7.91%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий ACWI и DARP

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

ACWI vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWIDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.19

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.73

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.97

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

16.42

-8.16

ACWI vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWIDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.11

-0.72

Корреляция

Корреляция между ACWI и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и DARP

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DARP в 0.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и DARP

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWIDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-30.27%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.92%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-9.09%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-4.84%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.85%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и DARP

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.38%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWIDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.51%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

19.28%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

29.51%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

26.42%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

26.42%

-9.34%