Сравнение ACWI с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Grizzle Growth ETF (DARP).
ACWI и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWI и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 7.91% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и DARP
ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
ACWI vs. DARP — Ранг доходности на риск
ACWI
DARP
Сравнение ACWI c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.73 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.97 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 16.42 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и DARP
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и DARP
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -30.27% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.92% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -9.09% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -4.84% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.85% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и DARP
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 6.38%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.51% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 19.28% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 29.51% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 26.42% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 26.42% | -9.34% |