PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ACVF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ridgeline Research LLC, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. ACVF is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.39%/yr vs 8.46%/yr for TOLZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

ACVF

1 день
-0.53%
1 месяц
6.32%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.23%
1 год
20.30%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.58%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%8.95%

Correlation

The correlation between ACVF and TOLZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ACVF and TOLZ has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACVF и TOLZ

Секторы
ACVF
TOLZ

Технологии

39.7%
0.4%

Финансовые услуги

11.6%
2.0%

Промышленность

11.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.8%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

3.5%
35.4%

Коммунальные услуги

2.2%
22.2%

Недвижимость

1.7%
8.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

ACVF
39.7%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
TOLZ
2.0%

Промышленность

ACVF
11.0%
TOLZ
5.2%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
TOLZ
0.8%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
TOLZ
4.5%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
TOLZ

-

Энергетика

ACVF
3.5%
TOLZ
35.4%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

ACVF
1.7%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

ACVF vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.36

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.99

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.71

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

8.20

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.41

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ACVF и TOLZ

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-39.33%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-5.18%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-11.94%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-21.85%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.13%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.63%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и TOLZ

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.06%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.20%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.29%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.99%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.29%

-0.32%

Сравнение комиссий ACVF и TOLZ

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и TOLZ

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and TOLZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to ACVF (3.06%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, ACVF leads with 12.39% vs 8.46% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACVF has performed better with a 12.39% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.53% for ACVF.

ACVF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.46% for TOLZ.

ACVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор