PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.


ACVF

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
7.27%
С начала года
9.27%
1 год
14.02%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.83%
10 лет*

BITI

1 день
1.13%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
35.86%
С начала года
24.48%
1 год
64.61%
3 года*
-31.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и BITI


2026 (YTD)2025202420232022
ACVF
American Conservative Values ETF
9.27%13.67%20.56%23.81%7.76%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
24.48%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between ACVF and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.37

The correlation between ACVF and BITI shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Conservative Values ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Доходность на риск

ACVF vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5252
Ранг коэф-та Мартина

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ACVFBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.57

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.38

+0.65

ACVF vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITI равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BITI

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BITI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACVFBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-92.16%

+67.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-25.28%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-84.63%

+67.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-86.41%

+84.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-68.40%

+63.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

10.16%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BITI

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 3.46%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACVFBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

10.76%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

34.28%

-24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

44.15%

-32.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

52.24%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

52.24%

-36.29%

Сравнение комиссий ACVF и BITI

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BITI

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BITI в 15.62%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF
0.52%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
15.62%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ACVF and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (10.76%) compared to ACVF (3.46%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, ACVF leads with 16.78% vs -31.62% for BITI. On fees, ACVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACVF has performed better with a 16.78% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.52% for ACVF.

ACVF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор