PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 11.76%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

ACVF

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.84%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		8.21%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%15.61%

Correlation

The correlation between ACVF and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between ACVF and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и BBUS

Секторы
ACVF
BBUS

Технологии

43.0%
38.1%

Финансовые услуги

10.9%
11.2%

Промышленность

10.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.0%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Технологии

ACVF
43.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

ACVF
10.9%
BBUS
11.2%

Промышленность

ACVF
10.4%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.2%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

ACVF
7.9%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
BBUS
4.4%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.0%
BBUS
10.0%

Энергетика

ACVF
3.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

ACVF
1.9%
BBUS
2.6%

Недвижимость

ACVF
1.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

ACVF
1.5%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ACVF vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.82

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.48

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.49

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.97

-2.36

ACVF vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BBUS

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-35.35%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.21%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.01%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.46%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.47%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.43%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BBUS

American Conservative Values ETF (ACVF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.97% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.95%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.59%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.14%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.59%

-3.58%

Сравнение комиссий ACVF и BBUS

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BBUS

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACVF
American Conservative Values ETF		0.55%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACVF and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to ACVF (4.97%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 11.76% for ACVF. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.55% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор