Сравнение ACVA с ADP
ACVA (ACV Auctions Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, ACVA returned -26.01%/yr vs 5.09%/yr for ADP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.73%.
ACVA
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -26.46%
- 1 год
- -64.44%
- 3 года*
- -30.73%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам ACVA и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -27.56% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -39.71% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 34.93% |
Correlation
The correlation between ACVA and ADP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.01B
ADP:
$91.62B
ACVA:
-$0.36
ADP:
$10.72
ACVA:
1.28
ADP:
4.27
ACVA:
2.34
ADP:
14.43
ACVA:
$781.10M
ADP:
$21.60B
ACVA:
$496.54M
ADP:
$10.26B
ACVA:
-$10.72M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. ADP — Ранг доходности на риск
ACVA
ADP
Сравнение ACVA c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVA | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.26 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.54 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ACVA и ADP
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -59.51% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -40.78% | -34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -40.78% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.16% | -40.78% | -43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -28.56% | -55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -12.59% | -47.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 22.68% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и ADP
ACV Auctions Inc. (ACVA) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ACVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.00% | 9.79% | +17.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.97% | 20.37% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.88% | 24.21% | +47.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.75% | 22.04% | +38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 24.47% | +36.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и ADP
ACVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и ADP
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and ADP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (27.00%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs ADP's -59.51%.
ACVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор