Сравнение ACVA с ASPN
ACVA (ACV Auctions Inc.) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, ACVA returned -26.01%/yr vs -23.03%/yr for ASPN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 108.48%.
ACVA
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -26.46%
- 1 год
- -64.44%
- 3 года*
- -30.73%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
ASPN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 52.06%
- С начала года
- 108.48%
- 6 месяцев
- 69.54%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- 3.66%
Сравнение доходности по годам ACVA и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -27.56% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -39.71% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 108.48% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 164.56% |
Correlation
The correlation between ACVA and ASPN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ACVA and ASPN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.01B
ASPN:
$488.18M
ACVA:
-$0.36
ASPN:
-$1.36
ACVA:
1.28
ASPN:
2.11
ACVA:
2.34
ASPN:
2.29
ACVA:
$781.10M
ASPN:
$230.26M
ACVA:
$496.54M
ASPN:
$27.46M
ACVA:
-$10.72M
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. ASPN — Ранг доходности на риск
ACVA
ASPN
Сравнение ACVA c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVA | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.01 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.02 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVA | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.07 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ACVA и ASPN
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что меньше максимальной просадки ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -95.96% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -70.86% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -91.90% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.16% | -95.96% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -90.73% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -56.38% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 45.10% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и ASPN
Текущая волатильность для ACV Auctions Inc. (ACVA) составляет 27.00%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что ACVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.00% | 28.43% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.97% | 65.20% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.88% | 91.98% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.75% | 87.84% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 75.23% | -14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и ASPN
Ни ACVA, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и ASPN
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and ASPN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (28.43%) compared to ACVA (27.00%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs ASPN's -95.96%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор