Сравнение ACVA с ASPN
ACVA (ACV Auctions Inc.) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, ACVA returned -23.24%/yr vs -25.44%/yr for ASPN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 100.71%.
ACVA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -20.46%
- 1 год
- -58.15%
- 3 года*
- -26.71%
- 5 лет*
- -23.24%
- 10 лет*
- —
ASPN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 100.71%
- 6 месяцев
- 91.25%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- -25.44%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам ACVA и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -18.08% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -41.13% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 100.71% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 150.96% |
Correlation
The correlation between ACVA and ASPN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ACVA and ASPN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.14B
ASPN:
$469.98M
ACVA:
-$0.36
ASPN:
-$1.36
ACVA:
1.45
ASPN:
2.03
ACVA:
2.64
ASPN:
2.20
ACVA:
$781.10M
ASPN:
$230.26M
ACVA:
$496.54M
ASPN:
$27.46M
ACVA:
-$10.72M
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. ASPN — Ранг доходности на риск
ACVA
ASPN
Сравнение ACVA c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACVA | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.01 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.02 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACVA и ASPN
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что меньше максимальной просадки ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -95.96% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.05% | -70.86% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -91.90% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.81% | -95.96% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.26% | -91.08% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.13% | -56.53% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.04% | 45.81% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и ASPN
ACV Auctions Inc. (ACVA) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеют волатильность 18.85% и 19.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 19.66% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 66.19% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.97% | 92.85% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 88.08% | -27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 74.98% | -14.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и ASPN
Ни ACVA, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и ASPN
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and ASPN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (19.66%) compared to ACVA (18.85%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs ASPN's -95.96%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор