PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACTHX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACTHX и VWIAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
182.14%
198.04%
ACTHX
VWIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACTHX:

0.87

VWIAX:

0.23

Коэф-т Сортино

ACTHX:

1.23

VWIAX:

0.32

Коэф-т Омега

ACTHX:

1.19

VWIAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACTHX:

0.38

VWIAX:

0.16

Коэф-т Мартина

ACTHX:

3.73

VWIAX:

1.42

Индекс Язвы

ACTHX:

1.11%

VWIAX:

1.24%

Дневная вол-ть

ACTHX:

4.78%

VWIAX:

7.55%

Макс. просадка

ACTHX:

-27.29%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

ACTHX:

-6.25%

VWIAX:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, ACTHX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ACTHX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.85% соответственно.


ACTHX

С начала года

3.45%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

0.62%

1 год

3.90%

5 лет

0.64%

10 лет

3.09%

VWIAX

С начала года

1.30%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-1.27%

1 год

2.15%

5 лет

1.35%

10 лет

2.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACTHX и VWIAX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACTHX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.870.23
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.230.32
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.06
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.380.16
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.731.42
ACTHX
VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
0.23
ACTHX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и VWIAX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VWIAX в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
4.81%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%5.91%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
2.85%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и VWIAX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.25%
-7.73%
ACTHX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и VWIAX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
5.40%
ACTHX
VWIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab