PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACTHX с MMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACTHXMMIN
Дох-ть с нач. г.3.62%0.67%
Дох-ть за 1 год5.77%3.96%
Дох-ть за 3 года-2.03%-1.47%
Дох-ть за 5 лет1.17%1.33%
Коэф-т Шарпа0.960.65
Дневная вол-ть5.89%5.48%
Макс. просадка-27.29%-16.87%
Текущая просадка-6.13%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ACTHX и MMIN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и MMIN

С начала года, ACTHX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 0.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
16.23%
16.70%
ACTHX
MMIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco High Yield Municipal Fund

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Сравнение комиссий ACTHX и MMIN

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMIN в 0.31%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии MMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACTHX c MMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.76
MMIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMIN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMIN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.34

Сравнение коэффициента Шарпа ACTHX и MMIN

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MMIN равного 0.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACTHX и MMIN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.96
0.65
ACTHX
MMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и MMIN

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MMIN в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.07%5.03%4.72%3.95%4.33%4.34%4.78%4.71%5.17%4.99%5.21%5.91%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF
3.90%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и MMIN

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и MMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.13%
-4.48%
ACTHX
MMIN

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и MMIN

Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 0.92%, в то время как у IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.92%
1.00%
ACTHX
MMIN