PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACTHX с MMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACTHXMMIN
Дох-ть с нач. г.6.17%2.29%
Дох-ть за 1 год17.49%12.18%
Дох-ть за 3 года-0.76%-0.44%
Дох-ть за 5 лет1.33%1.37%
Коэф-т Шарпа3.162.33
Коэф-т Сортино5.413.76
Коэф-т Омега1.821.45
Коэф-т Кальмара0.840.80
Коэф-т Мартина19.3911.33
Индекс Язвы0.84%1.02%
Дневная вол-ть5.16%4.94%
Макс. просадка-27.29%-16.87%
Текущая просадка-3.82%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ACTHX и MMIN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и MMIN

С начала года, ACTHX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 2.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.66%
3.84%
ACTHX
MMIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACTHX и MMIN

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MMIN в 0.31%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии MMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACTHX c MMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39
MMIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMIN, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMIN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMIN, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.33

Сравнение коэффициента Шарпа ACTHX и MMIN

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа MMIN равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и MMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.16
2.33
ACTHX
MMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и MMIN

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности MMIN в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.06%5.03%4.72%3.95%4.33%4.34%4.78%4.71%5.17%4.99%5.21%5.91%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF
3.90%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и MMIN

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и MMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.82%
-2.95%
ACTHX
MMIN

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и MMIN

Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 0.96%, в то время как у IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
1.06%
ACTHX
MMIN