PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACTHX с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACTHXRVNU
Дох-ть с нач. г.3.62%1.51%
Дох-ть за 1 год5.77%4.37%
Дох-ть за 3 года-2.03%-2.24%
Дох-ть за 5 лет1.17%1.03%
Дох-ть за 10 лет3.63%3.01%
Коэф-т Шарпа0.960.56
Дневная вол-ть5.89%7.44%
Макс. просадка-27.29%-23.51%
Текущая просадка-6.13%-6.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ACTHX и RVNU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и RVNU

С начала года, ACTHX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции ACTHX превзошли акции RVNU по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
46.51%
39.49%
ACTHX
RVNU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco High Yield Municipal Fund

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Сравнение комиссий ACTHX и RVNU

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACTHX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.76
RVNU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVNU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVNU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVNU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVNU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVNU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.21

Сравнение коэффициента Шарпа ACTHX и RVNU

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACTHX и RVNU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.96
0.56
ACTHX
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и RVNU

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности RVNU в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.07%5.03%4.72%3.95%4.33%4.34%4.78%4.71%5.17%4.99%5.21%5.91%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.85%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и RVNU

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.13%
-6.78%
ACTHX
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и RVNU

Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 0.92%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.92%
1.63%
ACTHX
RVNU