Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco High Yield Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) показал доход в -0.69% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACTHX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ACTHX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Invesco High Yield Municipal Fund: годовая альфа составляет 4.38%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.02.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.62%) было выше, чем в снижении (6.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ACTHX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

ACTHX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco High Yield Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco High Yield Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco High Yield Municipal Fund показал максимальную просадку в 27.29%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco High Yield Municipal Fund составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.