Сравнение ACTHX с TAFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX).
ACTHX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1986 г.. TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACTHX или TAFTX.
Доходность
Сравнение доходности ACTHX и TAFTX
Доходность по периодам
С начала года, ACTHX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у TAFTX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции ACTHX превзошли акции TAFTX по среднегодовой доходности: 3.41% против 2.23% соответственно.
ACTHX
5.53%
1.25%
5.30%
11.26%
1.17%
3.41%
TAFTX
2.76%
0.91%
3.47%
6.98%
0.96%
2.23%
Основные характеристики
| ACTHX | TAFTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.85 | 8.79 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 4.99% | 3.32% |
| Макс. просадка | -27.29% | -16.03% |
| Текущая просадка | -4.37% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACTHX и TAFTX
ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TAFTX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между ACTHX и TAFTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACTHX c TAFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTHX и TAFTX
Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности TAFTX в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 5.13% | 5.06% | 4.73% | 3.95% | 4.30% | 4.32% | 4.75% | 4.72% | 5.17% | 4.99% | 5.21% | 5.91% |
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 2.84% | 2.67% | 2.42% | 2.01% | 2.27% | 2.65% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% | 3.43% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACTHX и TAFTX
Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки TAFTX в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и TAFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACTHX и TAFTX
Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.