Сравнение ACTHX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ACTHX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1986 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ACTHX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACTHX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | -0.32% | 4.38% | 5.54% | 4.34% | -13.94% | 6.29% | 3.25% | 10.12% | 1.44% | 9.10% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ACTHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ACTHX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.94% соответственно.
ACTHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.74%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACTHX и VADDX
ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ACTHX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ACTHX
VADDX
Сравнение ACTHX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACTHX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 4.21 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTHX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.46 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ACTHX и VADDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTHX и VADDX
Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 5.42% | 7.14% | 5.64% | 4.22% | 4.72% | 3.95% | 4.33% | 4.70% | 4.78% | 4.71% | 5.11% | 4.93% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ACTHX и VADDX
Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACTHX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -60.12% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -12.61% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -21.58% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.83% | -39.39% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.99% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.03% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.80% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTHX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 1.31%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACTHX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.48% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 8.88% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 17.25% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 16.30% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 18.54% | -13.18% |