PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACSTX
Invesco Comstock Fund		-2.22%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

ACSTX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.67%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий ACSTX и TOWFX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.42

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.07

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

10.75

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.48

Корреляция

Корреляция между ACSTX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и TOWFX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.04%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и TOWFX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-96.18%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.39%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-96.18%

+78.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-94.95%

+86.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-21.04%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.81%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и TOWFX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.60%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

11.95%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

1,084.26%

-1,068.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

971.53%

-952.05%