Сравнение ACSTX с GTDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX).
ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и GTDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACSTX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.33% соответственно.
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACSTX и GTDDX
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Доходность на риск
ACSTX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
ACSTX
GTDDX
Сравнение ACSTX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSTX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.05 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.63 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.40 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 9.81 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSTX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.05 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACSTX и GTDDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и GTDDX
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности GTDDX в 19.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и GTDDX
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и GTDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSTX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -62.89% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -14.49% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -37.56% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -39.58% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -11.50% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -18.84% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.54% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и GTDDX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSTX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.30% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 14.56% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 18.47% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.71% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.62% | +2.88% |