PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ACP превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 3.95% соответственно.

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с ASGIACP с AWPACP с PCFACP с AGDACP с ANGLXACP с CBLDXACP с AXSIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий ACP и JMSIX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

ACP vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.03

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

3.57

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.50

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

3.47

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

13.07

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.03

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.58

Корреляция

Корреляция между ACP и JMSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и JMSIX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и JMSIX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-18.40%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.64%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-11.39%

-29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-18.40%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-1.28%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-2.60%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.43%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и JMSIX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.77%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.67%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

2.59%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

3.69%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

3.85%

+17.18%