PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с AWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACP с AWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACP (abrdn Income Credit Strategies Fund) and AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) are both mutual funds - ACP is a Multisector Bonds fund actively managed by abrdn, while AWP is a REIT fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. Over the past 10 years, ACP returned 6.06%/yr vs 6.71%/yr for AWP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ACP charges 1.97%/yr vs 1.19%/yr for AWP.

Доходность

Сравнение доходности ACP и AWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции ACP уступали акциям AWP по среднегодовой доходности: 6.06% против 6.71% соответственно.

ACP

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.22%
6 месяцев
5.53%
1 год
6.60%
3 года*
9.43%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.06%

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACP и AWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		4.22%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%

Correlation

The correlation between ACP and AWP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

abrdn Global Premier Properties Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с ANGLXACP с PCFACP с AGDACP с ASGIACP с AXSIXACP с CBLDXACP с FBAPX
Часто сравнивают с AWP:
AWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с BBDCAWP с QREARXAWP с SPHY

Доходность на риск

ACP vs. AWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c AWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPAWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.53

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.15

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. AWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWP равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и AWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPAWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ACP и AWP

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и AWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACPAWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-85.93%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-14.14%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-23.09%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.83%

-43.93%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-53.95%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.85%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-27.39%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и AWP

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеют волатильность 4.35% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACPAWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.12%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

14.00%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

22.16%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

23.63%

-2.55%

Сравнение комиссий ACP и AWP

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AWP в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и AWP

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.71%, что больше доходности AWP в 12.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		17.71%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%

Часто задаваемые вопросы

ACP and AWP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWP has higher volatility (4.42%) compared to ACP (4.35%). In terms of maximum drawdown, ACP dropped -51.03% vs AWP's -85.93%.

ACP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACP и AWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор