PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACP с AWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACP и AWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и AWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AWP с доходностью 1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACP имеют среднегодовую доходность 6.58%, а акции AWP немного впереди с 6.68%.


ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Income Credit Strategies Fund

abrdn Global Premier Properties Fund

Сравнение комиссий ACP и AWP

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AWP в 1.19%.


Доходность на риск

ACP vs. AWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина

AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c AWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACPAWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.54

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.86

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.69

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

2.75

-2.27

ACP vs. AWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AWP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и AWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACPAWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между ACP и AWP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и AWP

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности AWP в 12.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%

Просадки

Сравнение просадок ACP и AWP

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и AWP.


Загрузка...

Показатели просадок


ACPAWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-85.93%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.21%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-43.93%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-53.95%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-9.68%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-27.59%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и AWP

Текущая волатильность для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) составляет 5.12%, в то время как у abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACPAWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.96%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.81%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.88%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.21%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.59%

-2.56%