Сравнение ACP с AGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD).
ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ACP и AGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACP и AGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.47% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -2.84% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у AGD с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ACP уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.91% соответственно.
ACP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.60%
AGD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACP и AGD
ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AGD в 1.14%.
Доходность на риск
ACP vs. AGD — Ранг доходности на риск
ACP
AGD
Сравнение ACP c AGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACP | AGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.20 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 2.68 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACP | AGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ACP и AGD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACP и AGD
Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности AGD в 12.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.20% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.36% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
Просадки
Сравнение просадок ACP и AGD
Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и AGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACP | AGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -76.36% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -20.25% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -28.16% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -44.12% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -15.98% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -30.11% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 9.08% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACP и AGD
Текущая волатильность для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) составляет 5.14%, в то время как у abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что ACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACP | AGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.72% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 22.09% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 26.00% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.81% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.54% | +1.49% |