PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACP с AGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACP и AGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и AGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
-1.47%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у AGD с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ACP уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.91% соответственно.


ACP

1 день
0.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-3.88%
1 год
2.71%
3 года*
8.64%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.60%

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Income Credit Strategies Fund

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Сравнение комиссий ACP и AGD

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AGD в 1.14%.


Доходность на риск

ACP vs. AGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACP
Ранг доходности на риск ACP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина

AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c AGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACPAGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.95

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.23

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.20

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

2.68

-2.05

ACP vs. AGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AGD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и AGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACPAGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACP и AGD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и AGD

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности AGD в 12.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
18.20%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%

Просадки

Сравнение просадок ACP и AGD

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и AGD.


Загрузка...

Показатели просадок


ACPAGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-76.36%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-20.25%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-28.16%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-44.12%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-15.98%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-30.11%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

9.08%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и AGD

Текущая волатильность для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) составляет 5.14%, в то время как у abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что ACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACPAGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.72%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

22.09%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

26.00%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.81%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.54%

+1.49%