PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с PCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с PCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и High Income Securities Fund (PCF).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
PCF
High Income Securities Fund		-0.20%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Доходность по периодам

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

PCF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с AWPACP с ASGIACP с AGDACP с ANGLXACP с CBLDXACP с BWDTXACP с AXSIX
Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с GAM

Сравнение комиссий ACP и PCF

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund

Доходность на риск

ACP vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPPCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

—

—

Корреляция

Корреляция между ACP и PCF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и PCF

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности PCF в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
PCF
High Income Securities Fund		9.73%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Просадки

Сравнение просадок ACP и PCF

Загрузка...

Показатели просадок

ACPPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-53.82%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.33%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-29.06%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-45.13%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-2.21%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-10.53%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и PCF

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

—

—