PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.04%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с ASGIACP с AWPACP с AGDACP с PCFACP с ANGLXACP с CBLDXACP с BWDTX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий ACP и AXSIX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

ACP vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.40

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

5.06

-4.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.64

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

4.97

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

18.44

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.40

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.78

-1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.92

-0.74

Корреляция

Корреляция между ACP и AXSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и AXSIX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и AXSIX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-12.55%

-38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.22%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-6.87%

-34.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-1.11%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-2.01%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.33%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и AXSIX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.50%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.57%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

2.51%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

2.15%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

3.73%

+17.30%