Сравнение ACP с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACP и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACP и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.47% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции ACP превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 6.60% против 2.50% соответственно.
ACP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.60%
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACP и ANGLX
ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
ACP vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
ACP
ANGLX
Сравнение ACP c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACP | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.46 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 4.46 | -4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.15 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 14.33 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACP | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.46 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между ACP и ANGLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACP и ANGLX
Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.20% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок ACP и ANGLX
Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACP | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -16.40% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -1.47% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -14.34% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -16.40% | -34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -1.13% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -2.78% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.43% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACP и ANGLX
abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACP | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.63% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 1.45% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 2.34% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 2.76% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 3.28% | +17.75% |