PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с CHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACP с CHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACP (abrdn Income Credit Strategies Fund) and CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) are both mutual funds - ACP is a Multisector Bonds fund actively managed by abrdn, while CHI is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past 10 years, ACP returned 6.06%/yr vs 13.14%/yr for CHI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ACP charges 1.97%/yr vs 0.88%/yr for CHI.

Доходность

Сравнение доходности ACP и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции ACP уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.14% соответственно.

ACP

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.22%
6 месяцев
5.53%
1 год
6.60%
3 года*
9.43%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.06%

CHI

1 день
-0.93%
1 месяц
5.05%
С начала года
25.49%
6 месяцев
23.37%
1 год
39.44%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACP и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		4.22%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		25.49%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Correlation

The correlation between ACP and CHI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с ANGLXACP с AWPACP с PCFACP с AGDACP с ASGIACP с AXSIXACP с CBLDX
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с CHYCHI с FISCXCHI с CIHEXCHI с CNSDXCHI с NCZCHI с GCV

Доходность на риск

ACP vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.39

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.24

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.70

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

14.63

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CHI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.39

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ACP и CHI

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и CHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACPCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-64.72%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.71%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-27.52%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.83%

-36.03%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.64%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.93%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-9.67%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.70%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и CHI

Текущая волатильность для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) составляет 4.35%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACPCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.61%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.49%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

16.56%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

20.03%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

23.18%

-2.10%

Сравнение комиссий ACP и CHI

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и CHI

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 17.71%, что больше доходности CHI в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		17.71%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		8.96%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Часто задаваемые вопросы

ACP and CHI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHI has higher volatility (6.61%) compared to ACP (4.35%). In terms of maximum drawdown, ACP dropped -51.03% vs CHI's -64.72%.

CHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACP и CHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор