PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACMVX с BCHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) and BCHYX (American Century California High Yield Municipal Fund) are both mutual funds - ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while BCHYX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, ACMVX returned 8.91%/yr vs 2.43%/yr for BCHYX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ACMVX charges 0.97%/yr vs 0.49%/yr for BCHYX.

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции ACMVX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 8.91% против 2.43% соответственно.

ACMVX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.14%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.71%
1 год
16.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.91%

BCHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.66%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMVX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		8.08%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		2.00%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Correlation

The correlation between ACMVX and BCHYX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

-0.10

The correlation between ACMVX and BCHYX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с TEGAXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с JVMIX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Доходность на риск

ACMVX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMVXBCHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.42

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.98

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.71

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

9.38

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMVX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BCHYX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMVXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.42

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.20

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и BCHYX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и BCHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMVXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-18.35%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.97%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-7.69%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-18.35%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-18.35%

-20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.10%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.38%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.86%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и BCHYX

American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMVXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.21%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

2.36%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

3.33%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

4.87%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

4.81%

+12.63%

Сравнение комиссий ACMVX и BCHYX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и BCHYX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности BCHYX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.31%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.96%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ACMVX and BCHYX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMVX has higher volatility (2.88%) compared to BCHYX (1.21%). In terms of maximum drawdown, ACMVX dropped -51.19% vs BCHYX's -18.35%.

BCHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMVX и BCHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор