Сравнение ACM с CLS
ACM (AECOM) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ACM returned 8.48%/yr vs 44.17%/yr for CLS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 36.48%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 8.48% против 44.17% соответственно.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
CLS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 221.91%
- 3 года*
- 204.85%
- 5 лет*
- 117.76%
- 10 лет*
- 44.17%
Сравнение доходности по годам ACM и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
CLS Celestica Inc. | 36.48% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between ACM and CLS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.39 |
The correlation between ACM and CLS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
CLS:
$46.68B
ACM:
$3.82
CLS:
$8.28
ACM:
18.20
CLS:
48.70
ACM:
0.11
CLS:
0.65
ACM:
0.58
CLS:
3.38
ACM:
4.00
CLS:
22.25
ACM:
$15.99B
CLS:
$13.81B
ACM:
$1.24B
CLS:
$1.60B
ACM:
$976.83M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. CLS — Ранг доходности на риск
ACM
CLS
Сравнение ACM c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.39 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 7.64 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 18.56 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и CLS
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -96.93% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -29.24% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -53.96% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -53.96% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -80.60% | +26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -14.60% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -73.31% | +54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 12.02% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и CLS
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.56%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 27.56% | -19.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 55.47% | -29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 72.65% | -40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 57.72% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 49.99% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и CLS
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и CLS
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and CLS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.56%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор