Сравнение ACLO с PWRD
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 2.70% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between ACLO and PWRD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. PWRD — Ранг доходности на риск
ACLO
PWRD
Сравнение ACLO c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 1.32 | +3.78 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и PWRD
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -14.12% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.17% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 24.03% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 24.03% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 24.03% | -22.95% |
Сравнение комиссий ACLO и PWRD
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и PWRD
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and PWRD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for PWRD.
ACLO is categorized as CLO, while PWRD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор